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报告题目：Optimal Insurance Design with Non-monotonicity of Absolute Risk Aversion
报告简介：In this work, we investigate the insured's optimal insurance decision under the rank-dependent utility preference with VaR constraint. Under rank-dependent utility with non-monotonicity of Absolute Risk Aversion, we propose a modification approach based on the classic variational method, and demonstrate that the optimal insurance strategy is in a layer form. By the modification approach, we overcome the ex post moral hazard challenge.
报 告 人： 孟辉，中央财经大学
报告人简介：孟辉，中央财经大学保险学院/中国精算研究院 教授，博士生导师,中央财经大学“青年龙马学者”。研究方向包括保险精算、金融风险分析与决策等，主持多项国家自然科学基金面上项目和中央财经大学创新团队项目，在《SIAM Journal on Control Optimization》、《SIAM Journal on Financial Mathematics》、《Economic Modelling》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《ASTIN Bulletin》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《中国科学：数学》等国内外重要期刊上发表三十余篇论文。
报告时间：2025年04月24日15:30-16:30
报告地点：文渊楼B434
主办单位：数学与统计学院
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